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Métodos Matemáticos para Finanças (MMF-DMAEG)

Área

AC Matemática > UC Doutoramentos

Activa nos planos curriculares

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Nível

Doutoramento (D)

Tipo

Não Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Aula TeoricoPrática (TP): 3.0 h/semana

Créditos ECTS: 6.0

Objectivos

Fornecer aos alunos conhecimentos sobre os métodos matemáticos de tipo analítico, estocástico e numérico que intervêm em diversos modelos das finanças em tempo discreto e contínuo.

Programa

- Opções: aspetos gerais, apreçamento e cobertura de risco;
- O Modelo Binomial;
- Construção do integral estocástico;
- Fórmula de Itô;
- Equações Diferenciais estocásticas;
- Teorema de Girsanov;
- O Modelo de Black-Scholes;
- Métodos numéricos em Finanças.

Metodologia de avaliação

A nota final, na escala de 0 a 20, é atribuída com base em trabalhos distribuídos ao longo do semestre.