Asset-Liability Management (GAP-CA)

Área

AC Matemática > UC Mestrados

Activa nos planos curriculares

Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > 3º Ciclo > Unidades Curriculares Optativas > Optativas 1 > Asset-Liability Management

Actuarial Science > Actuarial Science > 2º Ciclo > Unidades Curriculares Optativas > Optativa 2 > Asset-Liability Management

Nível

2º Ciclo (M)

Tipo

Não Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Aula TeoricoPrática (TP): 1.5 h/semana

Trabalho Autónomo: 92.5 h/semestre

Créditos ECTS: 4.0

Objectivos

To give students:
- a broad understanding of the financial risks of an insurance company
- measures of risk
- models for asset risk and liability risks
- methods to analyse and manage the overall risk

Programa

- Interest rates
- Term structure
- Risk measures
- Reinsurance
- Insurance linked securities
- Dynamic financial analysis
- Mean-variance analysis

Metodologia de avaliação

1. a project (two weeks to deliver, 50% of overall mark),
2. a computer examination in Excel (1 hour, 50% of overall mark).

Bibliografia

Principal