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ISEG  >  Estrutura  >  Unidades Académicas  >  Gestão  >  Unidades Curriculares  >  Finanças Institucionais

Finanças Institucionais (FINST)

Área

AC Gestão > UC Mestrados

Activa nos planos curriculares

Finanças > Finanças > 2º Ciclo > Unidades Curriculares Optativas > Optativa 2 > Finanças Institucionais

Nível

2º Ciclo (M)

Tipo

Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Aula TeoricoPrática (TP): 2.0 h/semana

Trabalho Autónomo: 134.0 h/semestre

Créditos ECTS: 6.0

Objectivos

A UC apresenta uma introdução a intermediação financeira e organização de trading e pretende investigar os seguintes aspetos:
- O que são os bancos e o que fazem?
- Quais os motivos para trading e como é organizado o processo de trading?
- Como é que os traders (e protocolos) afetam a qualidade do mercado?
A análise destas questões será conduzida a três níveis diferentes: institucional, teórico e empírico.
Espera-se que um estudante que complete esta UC seja capaz de compreender e identificar a arquitetura do sistema bancário e de trading, os seus fins, motivos, mecanismos e participantes. Deverá ainda compreender os modelos teóricos que analisam o setor da banca e trading, bem como os resultados empíricos obtidos em estudos relevantes. Finalmente deverá ser capaz de lidar com dados reais de trading.

Programa

- Finanças Tradicionais e Institucionais;
- Assimetria de Informação do lado dos passivos: risco de Liquidez e corridas aos bancos;
- Assimetria de Informação do lado dos ativos: risco de Crédito e monitorização;
- Outros riscos: Taxa de juro e off-balance sheet;
- Panorâmica da indústria de trading/1: mecanismos de Trading;
- Panorâmica da indústria de trading/2: submissão e execução de Ordens;
- Um primeiro olhar sobre os preços bid, ask e de transação;
- Dealers e inventory/1: Teoria;
- Dealers e inventory/2: Evidência;
- Limit order book/1: Teoria;
- Limit order book/2: Evidência;
- Assimetria de Informação e eficiência de mercado;
- Dealers e assimetria de informação: Teoria;
- Dealers e assimetria de informação: Evidência;
- Trading estratégico e impacto no preço;
- Trading algorítmico;
- Assimetria de informação e avaliação de performance.

Metodologia de avaliação

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Bibliografia

Principal

Não existem referências bibliográficas.

Secundária

Não existem referências bibliográficas secundárias.