Séries Temporais (STEM-EAP)

Área

AC Matemática > UC Mestrados

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Econometria Aplicada e Previsão > Econometria Aplicada e Previsão > 2º Ciclo > Unidades Curriculares Obrigatórias > Séries Temporais

Nível

2º Ciclo (M)

Tipo

Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Aula TeoricoPrática (TP): 3.0 h/semana

Trabalho Autónomo: 228.0 h/semestre

Créditos ECTS: 10.0

Objectivos

A disciplina de séries temporais destina-se a alunos de cursos de pós-graduação em Gestão, Economia, Finanças, Econometria, entre outras que revelem conhecimentos de teoria estatística.

Pretende-se apresentar os principais métodos estatísticos de modelação e previsão de séries temporais e suas aplicações, de modo a permitir aos alunos a exploração e resolução de problemas modernos de economia e gestão.

Programa

- Métodos determinísticos de previsão: Conceitos e objectivos; decomposição de séries temporais; médias móveis; ajustamento de sazonalidade e de movimentos cíclicos; efeitos de calendário; métodos de alisamento exponencial; aplicações com o EViews;
- Modelos de Box-Jenkins: Funções de autocorrelação e autocorrelação parcial; modelos para séries estacionárias (ARMA, SARMA e mistos); modelos para séries não estacionárias (ARIMA, SARIMA e mistos); identificação, estimação, avaliação do diagnóstico, selecção de modelos e previsão; aplicações com o EViews;
- Análise de intervenção e detecção de outliers em séries temporais;
- Previsão de séries temporais univariadas, combinação de previsões e suas aplicações.

Metodologia de avaliação

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Bibliografia

Principal

Não existem referências bibliográficas.

Secundária

Não existem referências bibliográficas secundárias.