Produtos e Mercados de Dívida (PMD)

Área

AC Gestão > UC Mestrados

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Nível

2º Ciclo (M)

Tipo

Não Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Aula TeoricoPrática (TP): 3.0 h/semana

Trabalho Autónomo: 121.0 h/semestre

Créditos ECTS: 6.0

Objectivos

Com este curso pretende-se dar a conhecer o funcionamento e os produtos transacionados nos chamados mercados de dívida. Os alunos que completem com sucesso o curso saberão:
- Conhecer o funcionamento e os principais produtos do mercado de dívida;
- Gerir adequadamente o risco de taxa de juro: avaliação do risco em causa e sua cobertura, nomeadamente através de produtos derivados;
- Conhecer o papel que o risco de crédito tem na valorização de produtos do mercado de dívida.

Programa

1. ANÁLISE DE AVALIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES:
- Obrigações e Instrumentos do mercado monetário;
- Preços e yields das obrigações;
- Análise de Estrutura Temporal de Taxas de Juro;
- Imunização do risco de taxa de juro;
- Estratégias de Investimento com Obrigações.

2. DERIVADOS DE TAXA DE JURO E GESTÃO DE CARTEIRAS:
- Swaps, Fra?s e Futuros sobre taxas de juro de curto prazo;
- Futuros sobre obrigações;
- A dinâmica da taxa de juro;
- Obrigações com opções e opções sobre obrigações;
- Opções sobre futuros, Caps, Floors e Swaptions;
- Opções exóticas e derivados de crédito;
- Securitização.

Metodologia de avaliação

.

Bibliografia

Principal

Não existem referências bibliográficas.

Secundária

Não existem referências bibliográficas secundárias.