Complementos de Estatística (CEST)
Área
AC Matemática > UC Mestrados
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Nível
2º Ciclo (M)
Tipo
Não Estruturante
Regime
Semestral
Carga Horária
Aula Teórica (T): 0.0 h/semana
Aula TeoricoPrática (TP): 3.0 h/semana
Trabalho Autónomo: 161.0 h/semestre
Créditos ECTS: 7.5
Objectivos
Os objectivos desta unidade curricular são:
.Uniformizar conhecimentos para estudantes provenientes de diferentes formações;
.Garantir um conhecimento adequado da teoria e das técnicas estatísticas mais utilizadas para a modelação de fenómenos económicos, nomeadamente do risco e outras aplicações actuariais;
.Utilizar software estatístico para a modelação a resolução de problemas práticos.
Programa
Distribuições probabilísticas e modelação do risco:
.Momentos e funções geradoras;
.Algumas distribuições teóricas;
.Distribuições condicionadas e modelos hieraárquicos.
Inferência paramétrica na óptica clássica:
.Amostragem e distribuições por amostragem;
.Introdução à simulação de Monte Carlo e suas aplicações;
.Suficiência e função de verosimilhança;
.Estimação;
.Teste de hipóteses;
.Introdução ao bootstrap e suas aplicações.
Introdução à inferência Bayesiana;
Métodos não paramétricos.
Metodologia de avaliação
A nota final, na escala de 0 a 20, é atribuída com base num exame escrito, e em 2 trabalhos a serem feitos no decorrer do semestre.
Bibliografia
Principal
Statistical Inference
Casella, G. & Berger, R. L.
2002
2nd Edition. Duxbury , Thomson Learning
Loss Models ? From data to decisions
Klugman, S., Panjer H. & Willmot, G.
1998
John Wiley & Sons
Probabilidades e Estatística, vol. 1 e 2
Murteira, B.J.F.
1990
2ª Edição. McGraw-Hill
Secundária
An introduction to the bootstrap
Efron, B e Tibshirami, R. J.
1993
Chapman & Hall, New-York
Simulation
Ross, S.M.
2002
3rd Edition, Academic Press
Applied Simulation Modeling
Seila, A., Ceric, V. Tadikamalla, P.
2003
Duxbury Applied Serie