Séries Temporais e Previsão (STP)
Área
AC Matemática > UC Doutoramentos
Activa nos planos curriculares
Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > 3º Ciclo > Unidades Curriculares Optativas > Optativa 2 > Séries Temporais e Previsão
Nível
Doutoramento (D)
Tipo
Estruturante
Regime
Semestral
Carga Horária
Aula Teórica (T): 0.0 h/semana
Aula TeoricoPrática (TP): 3.0 h/semana
Trabalho Autónomo: 121.0 h/semestre
Créditos ECTS: 6.0
Objectivos
- Familiarizar os estudantes com a teoria básica dos processos estocásticos estacionários e da sua análise nos domínios tempo e frequência
- Fornecer as ferramentas essenciais de análise e previsão de processos lineares de tipo ARMA e ARIMA
- Capacitar os estudantes para a análise, modelação e previsão de processos temporais observados.
Programa
? Processos estocásticos estacionários
? Modelos autoregressivos, de médias móveis e mistos (ARMA)
? Modelos não estacionários (ARIMA), Sazonalidade
? Previsão de ARMA E ARIMA
? Identificação, estimação e selecção de modelos
? Análise de intervenção e de observações aberrantes
? Teoria espectral de processos estacionários
? Estimação do espectro
? Extensões dos modelos lineares: variância infinita e memória longa
? Modelos não lineares, volatilidade.
Metodologia de avaliação
Trabalhos individuais, trabalho de grupo de estudo de caso e exame final escrito.
Bibliografia
Principal
Não existem referências bibliográficas.
Secundária
Não existem referências bibliográficas secundárias.