Macroeconometria II (MAEC2-EAP7)

Área

AC Matemática > UC Mestrados

Activa nos planos curriculares

Econometria Aplicada e Previsão > Econometria Aplicada e Previsão > 2º Ciclo > Unidades Curriculares Obrigatórias > Macroeconometria II

Nível

2º Ciclo (M)

Tipo

Não Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Aula TeoricoPrática (TP): 3.0 h/semana

Trabalho Autónomo: 121.0 h/semestre

Créditos ECTS: 6.0

Objectivos

Proporcionar a aquisição de conhecimentos de modelação e previsão macroeconométrica; Analisar a relação entre importantes variáveis económicas com recurso a metodologias e métodos avançados de econometria; Discutir a utilização dos principais instrumentos econométricos na elaboração de estudos económicos e construção de modelos económicos.

Programa

1. Introdução aos modelos VAR

2. Modelos VAR não estruturais
 Condições de estabilidade/estacionaridade
 Representação médias móveis
 Estimação
 Previsão
 Causalidade à Granger
 Funções de resposta a impulsos
 Decomposição da variância
 Selecção da ordem do modelo
 Testes de avaliação do diagnóstico
 Aplicações económicas com o EViews

3. Modelos VAR estruturais
 Decomposição de Choleski
 Decomposição de Sims-Bernanke
 Decomposição de Blanchard-Quah
 Aplicações económicas com o EViews

4. Cointegração e modelo de correcção do erro
 Processos integrados e cointegração
 Mecanismo de correcção do erro (MCE) e modelo VEC
 Teste de cointegração de Johansen
 Aplicações económicas com o EViews

Metodologia de avaliação

Trabalho de grupo de estudo de caso e exame final escrito.

Bibliografia

Principal

Não existem referências bibliográficas.

Secundária

Não existem referências bibliográficas secundárias.