Activos Financeiros Derivados (AFD)

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Nível

2º Ciclo (M)

Tipo

Não Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Aula TeoricoPrática (TP): 3.0 h/semana

Trabalho Autónomo: 121.0 h/semestre

Créditos ECTS: 6.0

Objectivos

Apresentar as características dos produtos financeiros tais como opções, futuros e swaps.

Ilustrar a utilização dos derivados como meios de gestão do risco e especulação.

Desenvolver a teoria de avaliação de instrumentos derivados: futuros e opções.

Adquirir competências com vista à implementação prática (a) de métodos de valorização de instrumentos derivados e (b) de estratégias de investimentos utilizando instrumentos derivados, com simulação de negociação em bolsa.

Programa

- Mercados e Instrumentos Derivados;
- Usando Derivados como a Finalidade de Gestão do Risco e Especulação;
- Estudo Caso: Implementação e negociação de estratégias de investimento com derivados através do jogo de simulação Euronext.Liffe;
- Ausência de Arbitragem e Probabilidades Risco-Neutrais;
- Valorização de Futuros;
- Valorização de Opções - Método binomial;
- Estudo Caso: Opções americanas;
- Valorização de Opções em Tempo Contínuo: Modelo de Black-Scholes e extensões;
- Estudo caso: Opções com barreiras e a valorização de derivados de risco de crédito.

Metodologia de avaliação

.

Bibliografia

Principal

Não existem referências bibliográficas.

Secundária

Não existem referências bibliográficas secundárias.