Macroeconometria II (MAEC2)

Área

AC Matemática > UC Mestrados

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Econometria Aplicada e Previsão > Econometria Aplicada e Previsão > 2º Ciclo > Unidades Curriculares Obrigatórias > Macroeconometria II

3ª Edição > 3ª Edição > 2º Ciclo > Unidades Curriculares Optativas > Macroeconometria II

4ª Edição > 4ª Edição > 2º Ciclo > Unidades Curriculares Optativas > Macroeconometria II

Nível

2º Ciclo (M)

Tipo

Não Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Aula TeoricoPrática (TP): 3.0 h/semana

Trabalho Autónomo: 201.0 h/semestre

Créditos ECTS: 9.0

Objectivos

- Proporcionar a aquisição de conhecimentos de modelação e previsão econométrica, usando a teoria económica para analisar a relação entre as variáveis de interesse;
- Apresentar os principais instrumentos econométricos para a elaboração de estudos económicos e construção de modelos macroeconómicos.

Programa

- Modelos autoregressivos vetoriais (VAR): Introdução; identificação e estimação; previsão; causalidade; funções de resposta a impulsos; decomposição da variância; seleção da ordem do modelo; testes de diagnóstico;
- Cointegração e modelo de correção do erro: processos integrados e cointegração; modelo de correção do erro (VEC); teste de cointegração de Johansen; causalidade e exogeneidade; estimação de modelos VEC com restrições de parâmetros;
- Modelos VAR e VEC estruturais;
- Aplicações económicas com o software EViews.

Metodologia de avaliação

Trabalho de grupo de estudo de caso e exame final escrito.

Bibliografia

Principal

Não existem referências bibliográficas.

Secundária

Não existem referências bibliográficas secundárias.