Séries Temporais (STEM)
Área
AC Matemática > UC Optativas
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Nível
1º Ciclo (L)
Tipo
Não Estruturante
Regime
Semestral
Carga Horária
Aula Teórica (T): 0.0 h/semana
Aula TeoricoPrática (TP): 3.0 h/semana
Trabalho Autónomo: 228.0 h/semestre
Créditos ECTS: 10.0
Objectivos
Familiarizar os estudantes com a teoria básica dos processos estocásticos em tempo discreto e em tempo contínuo.
Fornecer as ferramentas essenciais de análise e previsão de processos lineares e não lineares.
Programa
. Modelação ARIMA de Séries Temporais
. Modelos Não Lineares de Séries Temporais
. Equações Diferenciais Estocásticas
Metodologia de avaliação
A nota final, na escala de 0 a 20, é atribuída com base num exame escrito, podendo eventualmente ser tido em conta o resultado da avaliação ao longo do semestre.
Bibliografia
Principal
Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods
Wei, William W.
2005.
(2nd edition), Addison-Wesley
Secundária
Time Series theory and Methods
Brockwell, Peter J., Richard A. Davis
1991
(second edition), Springer
Time Series Models
Harvey, Andrew C.
1993.
(second edition), MIT Press
Análise de Sucessões Cronológicas
Murteira, Bento J. F., Daniel A, Muller, K. Feridun Turkman
1993.
McGraw-Hill, Lisboa
Time Series Analysis and Its Applications
Shumway, Robert H., David S. Stoffer
2006.
(Second Edition), Springer