Econometria Financeira (ECFI)

Área

AC Matemática > UC Mestrados

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FIN PC 2004 > Fin Pc 2004 > G3 - Disciplinas Optativas Puras > Econometria Financeira

MAEG PC 2004 > Maeg Pc 2004 > G3 - Disciplinas Optativas Puras > Econometria Financeira

GES PC 2004 > Ges Pc 2004 > G3 - Disciplinas Optativas Puras > Econometria Financeira

ECO PC 2003 > Eco Pc 2003 > G3 - Disciplinas Optativas Puras > Econometria Financeira

Nível

2º Ciclo (M)

Tipo

Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Aula TeoricoPrática (TP): 2.5 h/semana

Trabalho Autónomo: 127.5 h/semestre

Créditos ECTS: 6.0

Objectivos

Nesta unidade curricular, pretende-se apresentar alguns métodos estatísticos de modelação e previsão de séries económicas e financeiras. No final do curso, os alunos deverão estar aptos a caracterizar as regularidades empíricas observadas em séries financeiras, a utilizar modelos lineares para captar a estrutura de dependência das séries temporais, a modelar a variância condicional de uma série financeira e a utilizar métodos estatísticos em aplicações financeiras como a avaliação do risco financeiro, a análise da previsibilidade dos mercados e a previsão da volatilidade.

Programa

- Características empíricas e factos estilizados de séries financeiras
- Modelos lineares de análise de séries temporais
- Modelos de heteroscedasticidade condicionada
- Rácios de variância e previsibilidade dos mercados financeiros
- Risco financeiro e valor em risco
- Aplicações financeiras com o software EViews

Metodologia de avaliação

Exame final individual (50%) e avaliação por trabalho prático de grupo (50%).

Bibliografia

Principal