Econometria Aplicada (2 º Sem 2009/2010)
Linhas Programáticas
- Endogeneidade, variáveis instrumentais e método generalizado dos momentos (ilustração: estimação de asset pricing models)
- Modelos com variável dependente categórica ou limitada e introdução aos problemas de selecção amostral (ilustrações: modelação da probabilidade de desemprego, do grau de esforço das famílias no serviço da sua dívida e da influência das características individuais na determinação dos salários)
- Modelos para dados de painel (ilustração: estimação da elasticidade da procura de trabalho ao salário)
- Modelos univariados para sucessões cronológicas estacionárias e integradas (ilustração: modelação univariada de indicadores de conjuntura e de variáveis financeiras)
- Sucessões cronológicas cointegradas (ilustração: estimação da procura de moeda na área do euro)
- Modelos com variável dependente categórica ou limitada e introdução aos problemas de selecção amostral (ilustrações: modelação da probabilidade de desemprego, do grau de esforço das famílias no serviço da sua dívida e da influência das características individuais na determinação dos salários)
- Modelos para dados de painel (ilustração: estimação da elasticidade da procura de trabalho ao salário)
- Modelos univariados para sucessões cronológicas estacionárias e integradas (ilustração: modelação univariada de indicadores de conjuntura e de variáveis financeiras)
- Sucessões cronológicas cointegradas (ilustração: estimação da procura de moeda na área do euro)