Macroeconometria II (1 º Sem 2020/2021)
EAP (Econometria Aplicada e Previsão)
Linhas Programáticas
1. Introdução aos modelos VAR
2. Modelos VAR não estruturais
Condições de estabilidade/estacionaridade
Representação médias móveis
Estimação
Previsão
Causalidade à Granger
Funções de resposta a impulsos
Decomposição da variância
Selecção da ordem do modelo
Testes de avaliação do diagnóstico
Aplicações económicas com o EViews
3. Modelos VAR estruturais
Decomposição de Choleski
Decomposição de Sims-Bernanke
Decomposição de Blanchard-Quah
Aplicações económicas com o EViews
4. Cointegração e modelo de correcção do erro
Processos integrados e cointegração
Mecanismo de correcção do erro (MCE) e modelo VEC
Teste de cointegração de Johansen
Aplicações económicas com o EViews
2. Modelos VAR não estruturais
Condições de estabilidade/estacionaridade
Representação médias móveis
Estimação
Previsão
Causalidade à Granger
Funções de resposta a impulsos
Decomposição da variância
Selecção da ordem do modelo
Testes de avaliação do diagnóstico
Aplicações económicas com o EViews
3. Modelos VAR estruturais
Decomposição de Choleski
Decomposição de Sims-Bernanke
Decomposição de Blanchard-Quah
Aplicações económicas com o EViews
4. Cointegração e modelo de correcção do erro
Processos integrados e cointegração
Mecanismo de correcção do erro (MCE) e modelo VEC
Teste de cointegração de Johansen
Aplicações económicas com o EViews