Macroeconometria II (1 º Sem 2014/2015)
EAP (Econometria Aplicada e Previsão)
Linhas Programáticas
- Modelos autoregressivos vetoriais (VAR): Introdução; identificação e estimação; previsão; causalidade; funções de resposta a impulsos; decomposição da variância; seleção da ordem do modelo; testes de diagnóstico;
- Cointegração e modelo de correção do erro: processos integrados e cointegração; modelo de correção do erro (VEC); teste de cointegração de Johansen; causalidade e exogeneidade; estimação de modelos VEC com restrições de parâmetros;
- Modelos VAR e VEC estruturais;
- Aplicações económicas com o software EViews.
- Cointegração e modelo de correção do erro: processos integrados e cointegração; modelo de correção do erro (VEC); teste de cointegração de Johansen; causalidade e exogeneidade; estimação de modelos VEC com restrições de parâmetros;
- Modelos VAR e VEC estruturais;
- Aplicações económicas com o software EViews.