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ISEG  >  Matemática  >  JOÃO CARLOS HENRIQUES DA COSTA NICOLAU

Publicações

    Publicações Científicas Internacionais com referee

    • Nicolau, J., Rodrigues, P. M.M., M. Stoykov  (2023). Tail Index Estimation in the Presence of Covariates: Stock returns' tail risk dynamics. Journal of Econometrics, to appear.

     

    • Zsurkis, G., J. Nicolau and P. M.M. Rodrigues (2023). First passage times in portfolio optimization: a novel nonparametric approach. European Journal of Operational Research, to appear.

     

    • Nicolau, J., Rodrigues, P. M.M., Raposo P. (2023). Measuring wage inequality under right censoring. Economic Inquiry, 61 (2).

     

    • Cabral, I., J. Nicolau, P. P. Ribeiro (2022). Changes in inflation compensation and oil prices: short-term and long-term dynamics. Empirical Economics, 62, 581-603.

     

    • Zsurkis, G., J. Nicolau and P. M.M. Rodrigues (2021). The expected time to cross a threshold and its determinants: A simple and flexible framework. Journal of Economic Dynamics and Control, 122,

     

    • Zsurkis, G., J. Nicolau and P. M.M. Rodrigues (2021). A reexamination of inflation persistence dynamics in OECD countries: A new approach.  Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 123(4), 935-959.

     

    • Cruz, J. , J.  Nicolau, P. M. M. Rodrigues (2020). Structural Changes in the Duration of Bull Markets and Business Cycle Dynamics, Asia-Pacific Financial Markets, to appear.

     

    • Cabral, I. D. C.  & Nicolau, J. (2020). Inflation in the G7 and the expected time to reach the reference rate: a nonparametric approach, International Journal of Finance and Economics, 27(2), 1608-1620

     

    • Riedlinger, F. I., & Nicolau, J. (2020). The Profitability in the FTSE 100 Index: A New Markov Chain Approach. Asia-Pacific Financial Markets, 27, 61-81.

     

    • Nicolau, J., & Rodrigues, P. M. M. (2019). A new regression-based tail index estimator. Review of Economics and Statistics, 101(4), 667-680.

     

    • Cabral, I. D. C., Ribeiro, P. P., & Nicolau, J. (2019). "Tracking the relationship between euro area equities and sovereign bonds". International Journal of Monetary Economics and Finance, 12(6), 511-537.

     

    • Damásio, B., F. Louçã and J. Nicolau (2018). "The changing economic regimes and expected time to recover of the peripheral countries under the euro: a nonparametric approach, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 507, 524-533.

     

    • Nicolau, J. (2017). "A Simple Nonparametric Method to Estimate the Expected Time to Cross a Threshold". Statistics and Probability Letters, 123, 146-152.

     

    • Nhapulo G., e Nicolau J. (2017). "Assessing Nonlinear Dynamics of Central Bank Reaction Function:The case of Mozambique". South African Journal of Economics, 85(1), 28--51.

     

    • Nicolau, J. (2016). "Structural Change Test in Duration of Bull and Bear Markets", Economics Letters, 146, pp 64--67.

     

    • Nicolau J. e F. Riedlinger (2015)."Estimation and Inference in Multivariate Markov Chains", Statistical Papers, 56, 1163-1173.

     

    • Nicolau, J. (2014). "A new model for multivariate Markov chains", Scandinavian Journal of Statistics, 41, 1124-1135.

     

    • Damásio, B. e J. Nicolau, (2014). "Combining a Regression Model with a Multivariate Markov Chain in a Forecasting Problem", Statistics and Probability Letters, 90, 108-111. 

     

    • Nicolau, J. (2012). "Comment on Time Series Modeling of Histogram-valued Data The Daily Histogram Time Series of SP500 Intradaily Returns" by Gloria González-Rivera and Javier Arroyo, International Journal of Forecasting, 28, 34-35.

     

    • Nicolau, J. (2011). "Nonparametric Density Forecast Based on Time- and State-Domain", Journal of Forecasting, 30(8), 706-720.

     

    • Nicolau, J. (2011). "Purchasing Power Parity Analyzed from a Continuous-Time Model", Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 15(3), article 3.

     

    • Nicolau, J. (2011). "Purchasing Power Parity Analyzed Through a Continuous-Time Version of the ESTAR Model" , Economics Letters 110 (3), 182-185.

     

    • Nicolau, J. (2010). "Transition density and simulated likelihood estimation for time-inhomogeneous diffusions", Communications in Statistics - Simulation and Computation 39(7).

     

    • Nicolau, J. (2008)."Modeling Financial Time Series Through Second Order Stochastic Differential Equations", Statistics and Probability Letters 78 (16), pp. 2700-2704.

     

    • Nicolau, J. (2007). "Financial Econometrics Models", in M. Seabra Pereira (ed.) A Portrait of State-of-the-Art Research at the Technical University of Lisbon, Springer.

     

    • Nicolau, J. (2007). "NonParametric Estimation of Second Order Stochastic Differential Equations", Econometric Theory, 23 (5), pp. 880-898.

     

    • Nicolau, J. (2007)."A Discrete and a Continuous-Time Model Based on a Technical Trading Rule", Journal of Financial Econometrics, 5(2), pp. 266-284.

     

    • Nicolau, J. (2005). "Processes with Volatility-Induced Stationarity. An Application for Interest Rates", Statistica Neerlandica, 59(4), pp. 376-396.

     

    • Nicolau, J. (2005). "A Method for Simulating Non-Linear Stochastic Differential Equations in R1", Journal of Statistical Computation and Simulation, 75(8), pp. 595-609.

     

    • Nicolau, J. (2003). "Bias Reduction in Nonparametric Diffusion Coefficient Estimation", Econometric Theory, 19(5), pp. 754-777.

     

    • Nicolau, J. (2002). "A New Technique for Simulating the Likelihood of Stochastic Differential Equations", The Econometrics Journal, 5(1), pp. 91-103.

     

    • Nicolau, J. (2002). "Stationary Processes that Look Like Random Walks -- the Bounded Random Walk Process in Discrete and Continuous Time", Econometric Theory, 18 (1), pp. 99-118.

     

    Outras Publicações

    Livros:

    • Nicolau J. (2012). Modelação de Séries Temporais Financeiras. Coleção Económicas - 2.ª Série. Almedina.

     

    • Nicolau, J. (1999). Modelos ARCH. Série Moderna Finança, 17, Associação da Bolsa de Derivados do Porto, Porto (Anexo 5.1.2B).

     

    Capítulos em Livros:

     

    • Nicolau, J. (2004). "Introduction to the Estimation of Stochastic Differential Equations Based on Discrete Observations", in P. Oliveira P. (ed.) Stochastic Finance 2004, CIM. Coimbra. pp. 111-140.

     

     Dissertações:

    • Modelação e Estimação de Séries Financeiras através de Equações Diferenciais Estocásticas. Tese de Doutoramento em Matemática Aplicada à Economia e Gestão. ISEG/UTL, 2001.

     

    • Modelos ARCH. Tese de Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão. ISEG/UTL. 1994.

    Publicações em Atas de Conferências com referee

    • Damásio B., Nicolau (2014). "Da utilização de Cadeias de Markov Multivariadas enquanto Regressores num Problema de Previsão", Atas do XXI Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística.

     

    • Santos, C., J. Nicolau, M. Aguiar (2000). "Meat Demand in Portugal. The AIDS Model and Cointegration". Em: Reis, A., C. Mourão, F. Pimenta, J. Nicolau, O. Simões (eds.). Atas da 6ª Conferência do CEMAPRE, 5 a 7 de Junho de 2000. pp. 119-132.

     

    • Brito, P., J. Nicolau (1998). "Hysteresis in the Portuguese Trade Balance: a new test and its policy implications". Atas do Workshop CIEF-DGEP, ISEG, 17 de Abril de 1998.

     

    • Nicolau, J. (1997). "Estimação Consistente de Equações Diferenciais Estocásticas a partir de Observações Discretas - Método dos Mínimos Quadrados Condicionados, GMM e Pseudo Máxima Verosimilhança". Em: Proença, I., Z. Mendes (eds.). Atas da 5ª Conferência do CEMAPRE, 26 a 28 de Maio de 1997. pp. 133-153.

     

    • Cassola, N., J. Nicolau, J. Sousa (1997). "Econometric Modelling of the Short-Term Interest Rate: an Application to Portugal". Em: Proença, I., Z. Mendes (eds.). Atas da 5ª Conferência do CEMAPRE, 26 a 28 de Maio de 1997. pp. 323-355.

     

    • Nicolau, J. (1994). "Detecção e Estimação do Modelo ARCH. Aplicação à Variação da Taxa de Câmbio do Marco em Escudos". Atas da 4ª Conferência do CEMAPRE, 23 a 25 de Março de 1994. pp. 37-54.

    Publicações em Revistas Nacionais

    Publicação com referee:

    • Nicolau, J. (1997). "Definição, Identificação e Estimação do Modelo ARCH e Comparação com outros Modelos de Volatilidade", Estudos de Economia, Vol. XVI-XVII, 4, pp. 393-409.

     

    Publicações Convidadas:

    • Guerra, J. e J. Nicolau (2018), "Equações Diferenciais Estocásticas: alguns exemplos e aplicações em Finanças", Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística, Outono, 31-39

     

    • Nicolau, J. (2017), "Breve Introdução à Análise Quantitativa do Risco", Cultivar, nº7, 19-29.

     

    • Nicolau, J. (2009). "Econometria Financeira", Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística, Outono, 23-32.

     

    • Nicolau, J. (2008). "Processos Estocásticos Aplicados às Finanças", Boletim da sociedade Portuguesa de Estatística, Outono, 35-42.

     

    Working Papers do Banco de Portugal:

    • Cruz J., J. Nicolau, P. M. M. Rodrigues (2018), Structural Changes in the Duration of Bull Markets and Business Cycle Dynamics, 6/18.

     

    • Nicolau, J., P. M.M. Rodrigues (2015), A New Regression-Based Tail Index Estimator: An Application to Exchange Rates, 6/15.

     

    • Nicolau, J. (1999). "Simulated Likelihood Estimation of Non-Linear Diffusion Processes through Non-Parametric Procedure with an Application to the Portuguese Interest Rate", Estudos e Documentos de Trabalho do Banco de Portugal, 4/99.

     

    • Cassola, N. , J. Nicolau e J. Sousa (1997). "Econometric Modelling of the Short-Term Interest Rate: an Application to Portugal", Estudos e Documentos de Trabalho do Banco de Portugal, 5/97.