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ISEG  >  Gestão  >  RAQUEL MEDEIROS GASPAR

Finished MSc Students

    Total Completed Past MSc Supervisions: 64

     

    2020

    1. Emerson Filho, Master in Finance, ISEG - ULisboa. Project: Risk Parity Approach to Portfolio Selection. Grade: TBA (12/2020). 
    2. Juliana Figueiredo, Master in Finance, ISEG - ULisboa. Project: Performance of Robo-advisors versus Mean-variance Theory. Grade: TBA (12/2020). 
    3. Madalena Oliveira, Master in Finance, ISEG - ULisboa. Project:  An Robo assessment of Risk Profiles.  Grade: TBA (12/2020). 

     2019 

    1. Joana Almeida, Master in Finance, ISEG - ULisboa. Project:   Performance of target prices. Grade: 16/20 (17/12/2019)
    2. Alessandra Rodrigue s,  Master in Finance, ISEG - ULisboa. Dissertation:  A mean-variance look at robo-advising.  Grade: 14/20 (17/12/2019). 
    3. Bernardo Sequeira,  Master in Mathematical Finance, ISEG - ULisboa. Project: American put option pricing - a comparison between Neural networks and least-square monte carlo methods.  Grade: 19/20 (13/12/2019). Co-supervisor: Sara D. Lopes (ISEG)
    4. Patrícia Macedo,Master in Finance, ISEG - ULisboa. Dissertation:  The impact of financial development on stock market calendar effects. Grade: 18/20 (02/07/2019). 

    2017

    1. Ana Rita Corrente, Master in Ciências Empresariais, ISEG - ULisboa. Dissertação:  Literacia Financeira e confiança nos agentes do mercado financeiro. Grade: 18/20 (13/11/2017). Co-supervisor: Paulo L. Henriques (ISEG)
    2. Carlos Augusto Frade, Master in Finance, ISEG - ULisboa. Dissertation:  Performance of Return models - a portfolio theoretical approach. Grade: 17/20 (15/12/2017)
    3. Sofia Gonçalves, Master in Finance, ISEG - ULisboa.  Project:  The impact of liquidity and solvency constraints in European banks' efficiency. Grade: 16/20 (19/12/2017)

      2016

    1. Filipe Janeiro, Master in Finance, ISEG - ULisboa. Dissertation:  Performance of Volatility Adjusted momentum Risk Parity Strategy. Grade: 18/20 (13/01/2017)
    2. Emília Rocha, Master in Finance, ISEG - ULisboa. Dissertation:  Post-Modern Portfolio Theory - An Alternative to Risk Measurement and Portfolio Efficiency. Grade: 18/20 (13/01/2017)
    3. Fábio Cotrim, Master in Finance, ISEG - ULisboa. Project:  How frequently should portfolios be rebalanced?  Grade: 17/20 (13/01/2017)
    4. Ricardo Gomes, Master in Finance, ISEG - ULisboa. Project: On the use of Gold in stock portfolios.  Grade: 16/20 (13/01/2017)
    5. Mariana Ferreira, Master in Actuarial Sciences, ISEG - ULisboa. Project:   Investment strategies of a Non-Life Insurance Company under Solvency II regime. Grade: 17/20 (20/12/2016). Co-supervisor: Paulo M. Silva (Lusitania).
    6. Sabani Dahamani, Master in Actuarial Sciences, ISEG - ULisboa. Project:  Analysis of the trilemma for a P&C insurance company under Solvency II regime: managing asset and liability adequacy, return on equity and solvency ratio goals. Grade: 15/20 (20/12/2016). Co-supervisor: Paulo M. Silva (Lusitania)

      2015

    1. Claúdia Amaro, Master in Finance, ISEG - ULisboa. Project:  Contingent convertible bonds (CoCos): an analysis of embeded options. Grade: 18/20 (04/12/2015)
    2. Joana Silva, Mestrado em Matemática Financeira, ISEG - ULisboa. Dissertation:  Calibration of Term Structure Models - analysis of the impact of the 2007-2012 Financial crisis. Grade: 18/20 (10/12/2015)
    3. João Cardoso, Master in Finance, ISEG - ULisboa. Dissertation:  Robust mean variance. Grade: 19/20 (04/12/2015)
    4. João Tenente, Master in Finance, ISEG - ULisboa. Internship:  Food Microbiology Laboratory at Humabo Province - An Economic and Financial Viability Study. Grade: 12/20 (29/01/2016).
    5. Maria Inês Trindade Santos, Master in Finance, ISEG - ULisboa. Dissertation:  Evolution of tangent portfolios: an analysis of the European industries from 2000 to 2014. Grade 17/20 (04/12/2015)

      2014

    1. Filipe  VilarinhoPereira, Master in Finance, ISEG - ULisboa. Project:  Equity research - the Vortal case . Grade: 17/20 (24/11/ 2014).   
    2. João Dias de Carvalho, Master in Finance, ISEG - ULisboa. Subject:  On the debt-equity link: evidence from European markets . Grade: 16/20 (11/12/2014).
    3. João Fernandes, Master in Finance, ISEG - ULisboa. Project:  Bond value-at-risk: a comparison of methods. Grade: 16/20 (18/11/2014). Co-supervisor: Prof. Pedro Baltazar (InvestQuest)
    4. Gonçalo Pereira, Master in Actuarial Sciences, ISEG - ULisboa. Dissertation:  Modeling sovereign debt with Levy Processes. Grade: 20/20 (01/12/2014). Co-supervisor: Prof. João Guerra (ISEG).
    5. Ricardo Neves, Master in Finance, ISEG - ULisboa. Subject:  Credit default swaps - broken basis and counterparty risk. Grade: 17/20 (11/12/2014).
    6. Velma Rodrigues, Master in  Finance, ISEG - ULisboa. Project:  Fitting the term structure of yield spreads. Grade: 17/20 (18/11/2014). Co-supervisor Prof. Pedro Baltazar (InvestQuest)

    2013

    1. Tiago Severino, Mestrado em Finanças do ISEG. Dissertation:  Apostas desportivas online e eficiencia de mercado. Grade: 18/20 (17/12/2012).
    2. João Correia, Master in Finance, ISEG - UTL. Dissertation: Are CDOS the beauty or the beast of financial markets? Grade: 17/20 (20/11/2013).
    3. Rui Gomes, Mestrado em Finanças, ISEG - UTL. Dissertation:  O papel dos CDS na (In)Estabilidade do Mercado Financeiro. Grade: 13/20 (20/11/2013).
    4. Marina Ruivo, Master in Finance, ISEG - UTL. Intership Report:  Model Risk - CreditMetrics/CreditVaR.  Grade: 18/20  (20/11/2013)        
    5. João Carvalho, Mestrado em Ciências Empresariais do ISEG. Project:  Portfolio Insurance Strategies - an analysis of path dependencies. Co-supervisor João Beleza Sousa (ISEL). Grade: 16/20 (18/07/2013)

    2012

    1. Licínia Duarte   , aluna do Mestrado em Finanças do ISEG. Dissertation:   Gestão ativa e desempenho de fundos de ações portugueses. Nota TFM: 18 valores (17/12/2012)
    2. Sónia Vaz , aluna do Mestrado em Finanças do ISEG. Dissertation:   How efficient is the Portuguese stock market? Co-orientada pelo Prof. António Costa. Nota TFM: 17 valores (07/12/2012).
    3. Raquel Figueira , aluna do Mestrado em Finanças do ISEG. Internship Report:   Hedging of product import in the Oil industry - the case of currency risk Nota TFM: 16 valores (07/12/2012)
    4. Francisco Branco , aluno do Mestrado em Finanças do ISEG. Dissertation:   Pairs trading performance and implications applied to the Portuguese market. Nota TFM: 17 valores (03/12/2012)
    5. Joana Lázaro , aluna do Mestrado em Finanças do ISEG. Dissertation:   CAPM nos mercados Europeus e Português. Nota TFM: 15 valores (03/12/2012)
    6. Paulo Rebelo , aluno do Mestrado em Finanças do ISEG. Dissertation:   Price moving average and volume. Nota TFM: 17 valores (03/12/2012)
    7. Ana Cunha, aluna do Mestrado em Finanças do ISEG. Dissertation:   Influencing the probability weighting function . Co-orientada pelo Prof. Pedro Rino Vieira (ISEG). Nota TFM: 18 valores (30/11/2012)
    8. Rui Silva , aluno do Mestrado em Finanças do ISEG. Dissertation:   Risk profile changes across the economic cycle. Co-orientado pelo Prof. Pedro Rino Vieira (ISEG). Nota TFM: 18 valores (30/11/2012)
    9. Simone Ferreira , aluna do Mestrado em Finanças do ISEG. Dissertation:   Spillovers across PIIGS' bonds. Nota TFM: 17 valores (30/11/2012)
    10. Ricardo Almeida , aluno do Mestrado em Finanças do ISEG. Dissertation:   Analysis of portfolio insurance strategies based upon empirical densities. Nota TFM: 17 valores (19/11/2012)
    11. Pedro Melo , aluno do Mestrado em Finanças do ISEG. Dissertation:   Credit dependencies - an analysis of European CDS and CDO contracts. Nota TFM: 17 valores (19/11/2012)
    12. Liliana Garcia , aluna do Mestrado em Finanças do ISEG. Dissertation:   Selecção de títulos e timing em fundos accionistas Europeus. Nota TFM: 18 valores (12/11/2012)
    13. Diogo Belchior , aluno do Mestrado em Finanças do ISEG. Dissertation:   Oil derivatives' implied volatility and forward prices' term structure. Nota TFM: 16 valores (12/11/2012)
    14. Diogo Jalles , aluno do Mestrado em Finanças do ISEG. Dissertation:   Weak-form efficiency of equity energy exchange traded funds. Nota TFM: 16 valores (09/11/2012)

    2011

    1. Inês Gomes,Project:   Os determinantes dos spreads soberanos - uma análise de P.I.G.S., Mestrado em Finanças, ISEG. Nota TFM: 15 valores (07/11/2011).
    2. Bruna Vieira,Project:   A relação entre os spreads dos CDS e os spreads das yields das obrigações do Tesouro - os casos de Portugal, Grécia e Espanha, Mestrado em Finanças, ISEG. Co-orientada pelo Prof. Sérgio F. Silva. Nota TFM: 14 valores (07/11/2011).
    3. Vladimir Fonseca, Project:   Counterparty versus Liquidity Risk - and analysis of the negative basis, Mestrado em Finanças, ISEG. Nota TFM: 19 valores (10/10/2011).
    4. Paulo Silva,   Project: Determinants of Corporate Risk Using Option Adjusted Spreads - the case of Portugal, Mestrado em Finanças, ISEG. Nota TFM: 17 valores (10/10/2011).
    5. Jorge Costa,  Project :   Porfolio Insurance - a comparison of alternative strategies, Mestrado em Finanças, ISEG. Nota TFM: 18 valores (06/10/2011).
    6. Renato França,  Dissertation :   Expectation Hyphothesis bias - risk aversion versus stochastic adjustments, Mestrado em Matemática Financeira, ISEG. Nota TFM: 17 valores (30/09/2011).

    2010

    1. Patricia Pereira , Dissertation :   Liquity versus Credit Risk - an empirical analysis of Corporate yields and CDS spreads, Mestrado em Finanças, ISEG. Nota TFM: 17 valores (01/10/2010).
    2. Hugo Sousa, Project:   Empresas de Seguros Portuguesas - análise do risco de liquidez nas carteiras de investimentos, Mestrado em Finanças, ISEG. Nota TFM: 17 valores (16/07/2010).
    3. Paulo Lopes, Internship Report Subject:   Analise de Projectos na prespectiva da Consultoria Financeiro Fiscal - O caso dos Sectores de Turismo e Energias Alternativas, Mestrado em Finanças, ISEG. Co-supervisor: Dr. Nuno Almeida (Vibiliti-Financial Management, Lda (VFM) ). Nota TFM: 15 valores (14/04/2010). 
    4. Ana Margarida Bôto,  Project:   New Investment Opportunities - the case of Carbon Investment Funds, Mestrado em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais, ISEG. Nota TFM: 15 valores (07/04/2010).
    5. Marta Dâmaso, Project:   How specific and systematic variables help explaining credit spreads,  Mestrado em Finanças, ISEG. Nota TFM: 12 valores (07/04/2010).
    6. Alexandre Gonçalves, Project:   Problemática do Financiamento das PMEs , Mestrado em Ciência Empresariais (Ed. Madeira) do ISEG. Nota TFM: 15 valores (08/01/2010).

    2009

    1. Bruno Gaminha, Dissertation:   LIBOR Convexity Adjustments for popular ATS models, Mestrado em Simulação e Modelação Computacional, Universidade de Coimbra. Co-Supervisor: Prof. Orlando Oliveira (Universidade de Coimbra). Nota TFM: 17 valores (06/09/2009).
    2. Luis Carvalho, Project:   Default Correlation implied from Portfolio Credit Derivatives, Mestrado em Finanças, ISEG. Nota do TFM: 16 valores (22/05/2009) 
    3. Leila Fernandes, Project:   Sistema de Pagamento em Cabo Verde: Eficiência e implicações para a condução da Politica Monetária, Master in Finance, ISEG. Nota do TFM: 16 valores (09/02/2009) 

    2008

    1. Ana Cristina Fonseca, Master in Finance, ISEG - UTL. Dissertation:  Recovery Rates in Credit Derivative Markets. Aproved by Unanimity (pre-Bolonha, 25/11/2008). 
    2. Ana Teresa Vicente, Dissertation:  Requisitos de Capital e Solvência II: uma aplicação so seguro automóvel,Dissertation:  Requisitos de Capital e Solvência II: uma aplicação so seguro automóvel, Master in Actuarial Sciences, ISEG. Co-supervisior: Prof. Alfredo Egídio (ISEG). Aproved by Unanimity (pre-Bolonha, 21/02/2008). 
    3. Cláudia Duarte, MAEG- Internship Report:  Forecasts of Financial Prices and Risk Aversion Indicators, Undergraduated studies in MAEG, ISEG.  Grade: 20/20 valores (15/04/2008). Co-supervisor: António Antunes (Bank of Portugal).