Métodos Computacionais em Economia e em Finanças (1 º Sem 2011/2012)
Linhas Programáticas
Parte I
1. Introdução à utilização de software de cálculo científico (Mathematica, matlab)
2. Métodos numéricos para a resolução de sistemas lineares. Eliminação de Gauss e factorização LU. Métodos iterativos de Jacobi, Gauss-Seidel e gradiente conjugado.
3. Métodos numéricos para resolução de equações e sistemas de equações não lineares. Método do ponto fixo e método de Newton.
4. Métodos numéricos para problemas de optimização livre e condicionada. Métodos diferenciais e não diferenciais.
5. Interpolação e aproximação de funções. Métodos de colocação.
6. Derivação e integração numéricas. Métodos numéricos para resolução de equações diferenciais.
Parte II? Estudo de casos
1. Opções Europeias e o modelo de Black-Scholes.
2. Modelos estáticos: alocação de recursos, equilíbrios gerais.
3. Modelos dinâmicos: crescimento optimal, expectativas racionais, gestão de activos.
1. Introdução à utilização de software de cálculo científico (Mathematica, matlab)
2. Métodos numéricos para a resolução de sistemas lineares. Eliminação de Gauss e factorização LU. Métodos iterativos de Jacobi, Gauss-Seidel e gradiente conjugado.
3. Métodos numéricos para resolução de equações e sistemas de equações não lineares. Método do ponto fixo e método de Newton.
4. Métodos numéricos para problemas de optimização livre e condicionada. Métodos diferenciais e não diferenciais.
5. Interpolação e aproximação de funções. Métodos de colocação.
6. Derivação e integração numéricas. Métodos numéricos para resolução de equações diferenciais.
Parte II? Estudo de casos
1. Opções Europeias e o modelo de Black-Scholes.
2. Modelos estáticos: alocação de recursos, equilíbrios gerais.
3. Modelos dinâmicos: crescimento optimal, expectativas racionais, gestão de activos.