Processos de Lévy e Aplicações (1 º Sem 2019/2020)

MF (Mathematical Finance)

Objetivos

Fornecer aos alunos conhecimentos sobre a teoria de processos estocásticos de Lévy, o cálculo estocástico associado e as aplicações destes processos na matemática Financeira. Mais concretamente:
_Discutir criticamente as imperfeições do modelo de Black-Scholes e as vantagens de modelos baseados em processos de Lévy.
_Apresentar e discutir os principais resultados da teoria de processos de Lévy e do cálculo estocástico associado.
_Discutir criticamente as aplicações de processos de Lévy em modelos financeiros.