Probabilidade e Processos Estocásticos (1 º Sem 2017/2018)

- Princípios da modelação actuarial;
- Revisões de alguns conceitos probabilísticos;
- Distribuições e suas Características Básicas: variável aleatória, função de distribuição e de sobrevivência, momentos, quantis, funções geradoras, somas de variáveis aleatórias, vida residual, variáveis censuradas e limitadas, cauda da distribuição;
- Características dos Modelos Actuariais: tipos de parâmetros; as famílias exponencial e exponencial linear;
- Modelos Contínuos: criação de novas distribuições, identificação de distribuições;
- Noções Gerais sobre Processos Estocásticos e Classificação dos Processos;
- Cadeias de Markov a Tempo Discreto;
- Introdução a processos de contagem: O Processo de Poisson homogéneo, o processo de Poisson não-homogéneo e o processo de Poisson misto;
- Processos de Markov homogéneos a tempo contínuo;
- Processos de Markov não-homogéneos;
- Aplicações Actuariais.